{ Pb-Au project }

Номинация пятилетки на звание самой отвратительной книги по трейдингу из прочитанных за отчетный период.

Имею привычку дочитывать начатую книгу до конца, даже если не нравится, даже если глупость, даже если четко понимаю, что это потеря времени.

Рубрика: 2012, level 2, Мысли | Автор: admin | 0 коммент. » |

Со временем, когда все больше и больше погружаешься в предмет, первые шаги вызывают то ужас, то улыбку, то сожаление.

Хочу рассказать о своей первой торговой системе, которая родилась после первых трех месяцев усиленного изучения рынка.
Тогда я исходил из того, что знаний предмета у меня явно недостаточно, поэтому надо сделать что-то очень простое, но в то же время дающее достаточно точные сигналы.
И я пошел по стандартному пути новичка. Чем больше индикаторов, тем точнее проноз, если они все разом показывают в одну сторону.
Стиль торговли был конечно же интрадей. Скальпить не позволял уровень технической подготовки и оснащенности, а торговать по часовикам и тем более дневкам мне казалось лоховством. Пока на часовике сигнал сформируется, я уже сто раз куплю и продам и дофига заработаю (я ж зарабатывать пришел, а не сливать:)).
Итак, моя первая ТС:
Инструменты: акции на ММВБ (10 наиболее ликвидных)
Таймфрейм:15 мин.
ТВХ: формирование разворотной свечной модели (поглощение, звезды и т.д.), с одновременным разворотом rsi 14, momentum 5 и 10, макди и стохастика.
Стоп: над вершиной модели.
Цель: 38 по фибо.
Манименеджмент: какой нах манименеджмент не больше трети капитала на инструмент. Одновременно вход не более чем в 3 инструмента. Плечей нет.

И,что удивительно, система была прибыльной.

Рубрика: 2011, Без рубрики | Автор: admin | 1 коммент. » |

Большая направленная позиция выстрелила и принесла хорошую прибыль. ГО-чуть больше 50% средств проекта.
Дельта-нейтраль, закрытая в плюс, как оказалось, была закрыта весьма несвоевременно и могла заработать в несколько раз больше. Но все равно, такие в чистом виде дельта-нейтральные стратегии, я не планирую пока торговать. Очень низкий кпд. При достаточно больших временных затратах.
Из двух небольших позиций, оставленных до экспирации для получения опыта, до пятнадцатого числа дожила только одна. Вторую я был вынужден закрыть с убытком. Слишком перепродал и меня начало разрывать. Можно было попытаться спасти позицию, но тогда бы ее значимость резко возросла и финансовый результат имел бы большое значение для проекта. И из «поиграться» позиция переросла бы в большую, чего я не хотел и не планировал. Поэтому не стал спасать рубль, рискуя при это еще десятью, а просто зарезал лося.
Вторая благополучно дожила до экспирации без сюрпризов.

До середины января в рамках проекта сделок совершать не планирую. А планирую заниматься крайне приятным делом — анализировать, читать и формализовывать.

Рубрика: Без рубрики | Автор: admin | 0 коммент. » |

Дельта-нейтраль закрыта в плюс, но с очень большим трудом. В чистом виде заниматься этим пока не считаю целесообразным. Возни много, толку мало.
Маленькая направленная позиция закрыта в плюс.
Большая направленная позиция закрыта в плюс.
Две маленьких направленных позиции оставлены до экспирации с целью получения опыта.

Рубрика: 2011, level 2, Итоги месяца, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

На вечерке открыл дельта-нейтральную позицию. Хочу обкатать пару идей в части рехеджа. Забава шаловливым ручкам на месяц вперед обеспечена.

Рубрика: 2011, level 2, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

Путы закрыл, колы оставил.

Рубрика: 2011, level 2, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

Продолжаю тестировать руками различные опционные конструкции небольшим объемом. Т.к. сигналы на вход значимым объемом появляются крайне редко хочу отработать наиболее популярные конструкции. Для галочки.
В данный момент это проданный стрэнгл.

Продавал я его в в пятницу неделю назад. Задача была такая:
-постараться накрыть весь рынок
-попробовать управление позицией в случае неблагоприятного движения.
До прохода цены границ 145-175 ничего делать не буду. Дальше, учитывая близость экспирации, возможен хедж убыточной ноги (полный/частичный), либо агрессивное усреднение (продажа более далеких страйков), либо частичное закрытие.
Мне такие конструкции и методы не близки. Одно усреднение чего стоит. Мне так не комфортно. Чтобы вытащить полтинник ставить под удар миллион. Неправильно это.

В пятницу и в субботу услышал две интересные мысли по опционам. Объединил их в одну и получилась очень простая штука. Настолько простая, что подвох просто обязан быть. Вот кручу-верчу идею во все стороны, но пока не нашел изъяна. Это и пугает. Когда все радужно, то жопа вылезет в самом неожиданном месте и в самый неподходящий момент.

Рубрика: 2011, level 2, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

Сомневаюсь. А нужен ли мне option-lab при наличии option.ru? Разве что в моменте сайт упадет.

Рубрика: 2011, level 2, Мысли, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

Первая экспирация прошла… Никак не прошла. Так как купленные путы я не экспирировал по понятным причинам. То же сделал и мой контрагент по проданным 130-ым путам. Поэтому можно сказать, что в экспирации я и не поучаствовал.

Сделка закрыта. Сидим, ждем дальше…

Рубрика: 2011, level 2, Итоги сделок, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |

27 сентября решил опробовать такую конструкцию. Предпосылка: либо вырастем, либо останемся на месте. Соотношение прибыль/риск отвратительное. Позиция уходила в довольно существенный минус (порядка 13 тыс. при максимально возможной прибыли в 9 тыс.). Значимым объемом я бы такую позицию вряд ли открыл. Жду своей первой экспирации. Запас около 9000 и два дня. Посмотрим, как это работает.

Рубрика: 2011, level 2, Опционы | Автор: admin | 0 коммент. » |